“达摩克利斯”模型显示:这七个新兴经济体正在酝酿一场货币危机-市场参考

野村证券警告称,埃及、罗马尼亚、斯里兰卡、土耳其、捷克、巴基斯坦和匈牙利这7个国家目前面临发生货币危机的高风险。

这家日本银行表示,自5月以来,其内部“达摩克利斯”预警系统覆盖的32个国家中,有22个国家的风险有所上升,其中风险增幅最大的是捷克和巴西。通过分析一个国家外汇储备、汇率、金融健康状况和利率的8个关键指标,野村证券的“达摩克利斯”模型得出了一个总体分数。在该模型下,32个国家的风险总分从今年5月的1744分大幅上升至2234分。

野村证券经济学家表示:“这是自1999年7月以来的最高值,距离亚洲金融危机最严重时创下的2692的峰值不远。”

他们称,这是“新兴市场货币危机正在酝酿的不祥之兆”。

根据1996年以来61次不同新兴市场货币危机的数据,野村证券估计,当得分高于100时,意味着未来12个月发生货币危机的几率为64%。

埃及今年已经经历过两次大幅度的货币贬值,并在寻求国际货币基金组织的援助,目前它的得分最高,为165分。

罗马尼亚紧随其后,得分145。该国一直在通过干预措施来支撑本国货币。

深陷债务危机的斯里兰卡和经常出现货币危机的土耳其的分数均为138分,而捷克、巴基斯坦和匈牙利分别获得了126分、120分和100分。

野村还对G7的主要经济体进行了“达摩克利斯”模型测试,结果显示,除日本外,所有国家的“达摩克利斯”得分都在100分以上,美国和英国位居前列。

新兴市场经济体仍更为脆弱。大多数国家尚未完全从新冠疫情中恢复过来,目前还面临高通胀、财政空间有限、实际利率为负、国际收支疲软和外汇储备覆盖减少等问题。

野村补充称:

“今年没有发生更全面的新兴市场货币危机,这多少有些令人意外。”

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